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通过手机取消建行的短信业务，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机银行APP，在“我的”页面中找到“安全中心”选项。
2、进入安全中心后，选择“短信通知服务”。
3、在此页面中找到并点击“注销短信通知服务”。
4、选择需要取消短信服务的手机号码，输入支付密码并提交。
5、操作成功后，即可完成取消短信服务。
还可以通过其他方式取消建行的短信服务：
1、携带有效身份证件和银行卡前往建设银行营业网点柜台办理取消短信服务。
2、登录个人网上银行进行取消，登录成功后，找到并点击账户短信服务中的“注销服务”即可成功取消短信服务。
需要注意的是，取消短信服务后无法再享受账户余额变动提醒等服务，请确保此决定符合自身需求，以上方法仅供参考，如遇到操作问题可咨询建行客服解决。